Benisafcom
13-09-2011, 01:17 AM
علاقة العملات ببعضها البعض وكيفية الإستفادة منها
بما أن العملات يتم متاجرتها على شكل أزواج فإن كل زوج سوف يتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الأزواج الأخرى. ومتى ماعرفت طريقة ارتباط العملات مع بعضها البعض تستطيع الإستفادة من هذا الإرتباط في التحليل بشكل أفضل.
مفهوم الإرتباط Definition of Correlation
إذا كنت تتاجر مثلا بالزوج الباوند ين GBPJPY فأنت في الحقيقية تتاجر بزوج الباوند دولار GBPUSD و الدولار ين USDJPY فحركة إحدى العملتين تؤثر بشكل مباشر على الباوند ين، وينطبق نفس المفهوم مع بقية عملات.
مثال آخر: الزوج EURGBP يتأثر ب GBPUSD و EURUSD.
يوجد في علم الإقتصاد مفهوم لقياس مدى ارتباط العملات يدعى ب "معامل الإرتباط correlation Coefficient".
ويتراوح بين +1 و -1
+1 معناه أن الإرتباط بين العملتين 100% فإذا تحركت عملة للأعلى فستتحرك العملة الثانية بنفس الإتجاه والقوة.
-1 معناه أن الإرتباط 100% معاكس فإذا تحركت عملة للأعلى فستتحرك العملة الثانية بالعكس وبنفس القوة.
قراءة جدول معامل الإرتباط
هذا مثال لمعامل الإرتباط بين عملة EURUSD مع بعض العملات (الجدول الأول)، والجدول الثاني معامل الإرتباط بين عملة AUDUSD مع بعض العملات خلال عام 2005.
من الجدول نلاحظ أن معامل الإرتباط بين EURUSD و NZDUSD لمدة عام كامل هي 0.93 وهو ارتباط قوي يدل على أن إذا تحرك EURUSD للأعلى فإن NZDUSD سيتحرك للأعلى بشكل كبير جدا.
مثال آخر: معامل الإرتباط بين EURUSD و USDCHF لمدة عام كامل هو -0.98 وهذا معناه أن كلما تحرك EURUSD للأعلى كلما تحرك USDCHF لأسفل بشكل ياكد أن يكون متماثلا.
كيف تستفيد من ارتباط العملات؟
1- تجنب تنفيذ صفقات معاكسة
فمثلا EURUSD و USDCHF الإرتباط بينهم متعاكس يصل إلى 100% تقريبا وبالتالي لن تستفيد من وضع أمر شراء ل EURUSD و أمر شراء ل USDCHF في نفس الوقت فهذه معناه أنك لا تملك صفقة اصلا.
2- التنويع
فلو فرضنا أنك قمت بتحليل EURUSD وحسب التحليل فإن السعر سيتجه إلى الأعلى فالأفضل بدل أن يكون لديك 2 عقد في شراء ال EURUSD أن يكون لديك عقد شراء EURUSD وعقد آخر شراء AUDUSD أو عقد بيع USDCHF
لماذا؟ لأن بالطريقة هذه تنوع المخاطر وتلحق بالربح للعملة التي عليها سيولة أكبر.
بما أن العملات يتم متاجرتها على شكل أزواج فإن كل زوج سوف يتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الأزواج الأخرى. ومتى ماعرفت طريقة ارتباط العملات مع بعضها البعض تستطيع الإستفادة من هذا الإرتباط في التحليل بشكل أفضل.
مفهوم الإرتباط Definition of Correlation
إذا كنت تتاجر مثلا بالزوج الباوند ين GBPJPY فأنت في الحقيقية تتاجر بزوج الباوند دولار GBPUSD و الدولار ين USDJPY فحركة إحدى العملتين تؤثر بشكل مباشر على الباوند ين، وينطبق نفس المفهوم مع بقية عملات.
مثال آخر: الزوج EURGBP يتأثر ب GBPUSD و EURUSD.
يوجد في علم الإقتصاد مفهوم لقياس مدى ارتباط العملات يدعى ب "معامل الإرتباط correlation Coefficient".
ويتراوح بين +1 و -1
+1 معناه أن الإرتباط بين العملتين 100% فإذا تحركت عملة للأعلى فستتحرك العملة الثانية بنفس الإتجاه والقوة.
-1 معناه أن الإرتباط 100% معاكس فإذا تحركت عملة للأعلى فستتحرك العملة الثانية بالعكس وبنفس القوة.
قراءة جدول معامل الإرتباط
هذا مثال لمعامل الإرتباط بين عملة EURUSD مع بعض العملات (الجدول الأول)، والجدول الثاني معامل الإرتباط بين عملة AUDUSD مع بعض العملات خلال عام 2005.
من الجدول نلاحظ أن معامل الإرتباط بين EURUSD و NZDUSD لمدة عام كامل هي 0.93 وهو ارتباط قوي يدل على أن إذا تحرك EURUSD للأعلى فإن NZDUSD سيتحرك للأعلى بشكل كبير جدا.
مثال آخر: معامل الإرتباط بين EURUSD و USDCHF لمدة عام كامل هو -0.98 وهذا معناه أن كلما تحرك EURUSD للأعلى كلما تحرك USDCHF لأسفل بشكل ياكد أن يكون متماثلا.
كيف تستفيد من ارتباط العملات؟
1- تجنب تنفيذ صفقات معاكسة
فمثلا EURUSD و USDCHF الإرتباط بينهم متعاكس يصل إلى 100% تقريبا وبالتالي لن تستفيد من وضع أمر شراء ل EURUSD و أمر شراء ل USDCHF في نفس الوقت فهذه معناه أنك لا تملك صفقة اصلا.
2- التنويع
فلو فرضنا أنك قمت بتحليل EURUSD وحسب التحليل فإن السعر سيتجه إلى الأعلى فالأفضل بدل أن يكون لديك 2 عقد في شراء ال EURUSD أن يكون لديك عقد شراء EURUSD وعقد آخر شراء AUDUSD أو عقد بيع USDCHF
لماذا؟ لأن بالطريقة هذه تنوع المخاطر وتلحق بالربح للعملة التي عليها سيولة أكبر.