المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT

احمد صلاح
12-12-2011, 03:32 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اعضاء اف اكس ارابيا الكرام (http://fx-arabia.com)

شغلنى منذ فتره موضوع ( التحليل النفسى ودراسه شهيه المتداولين )
,, وجلست لساعات امام شاشه الكومبيوتر خلال الاسبوع السابق لابحث فى هذا الموضوع من جميع المواقع العربيه والاجنبيه
وعرفت أشياء كثيره ممتازه وتعمقت فى هذا المجال قليلا ووجدت اننا يمكننا متابعه كبار السوق وهم المحافظ الكبيره ومعرفه هل هم يقومون بالشراء اكثر ام البيع لعمله معينه او معدن وبالفعل وجدت من اين اجد هذه البيانات التى من الممكن تكون دليل لنا فى تجارتنا ... ولكن موضوعى هذا للمستثمرين متوسطى وطويل الاجل وليس للمتداول اليومى ,,

والان أحب أقدم لكم ماتوصلت اليه فى خطوط عريضه وبدون تعقيدات ,,

التحليل النفسى :
هوه الذى يقيس شعور السوق وتوجهاته بمعنى هل الشعور هوه التوقع بانخفاض الاسعار أم التوقع بارتفاع الاسعار أم توقع ثبات الاسعار , وهل نحن الان فى منطقه زياده مشتريات او فى منطقه زياده للمبيعات ام لايوجود أقبال فى الوقت الحالى للسوق .

ومعظمنا نستخدم طريقتان لتحديد اتجاه السوق :
1/ التحليل الفنى (http://fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=16309) ودراسه الرسوم البيانيه لازواج العملات
2/ التحليل الاساسى (http://fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=16309) وقراءه أخبار اقتصاد الدول صاحبه تلك العملات

ولكن الان كيف نستطيع ان نتوقع نفسيه التجار فى السوق وما الادوات المستخدمه فى ذلك ؟؟

ربما فى أسواق الاسهم يكون قياس التحليل النفسى هذا سهل وذلك من خلال
بيانات حجم التداول على السهم
فمثلا اذا هبط سهم بشكل مفاجىء فهذا يعنى سبب انخفاض احجام التداول على شراءه .

ولكن فى سوق الفوركس لا يمكن أن نستطيع توقع التحليل النفسى للمتداولين من خلال احجام التداول
لان الفوركس سوق غير مركزيه وبالتالى فأحجام التداول هذا لاتكون دقيقه .

طاب ازاى بقه هانجيب البيانات المهمه دى التى نحتاجها فى تجارتنا

وتكمن الاجابه فى تقرير الكوت الاسبوعى الـ بيصدر كل جمعه
بالفعل هوه دليلنا فى هذا

الكوت -C O T - COMMITMENT OF TRADERS REPORT
( تقرير التزام التجار فى اسواق العقود المستقبليه )


تقرير COT هو تقرير مفصل يتم إصداره من لجنة تداول العقود الآجلة الأمريكية, حيث أن هذا التقرير يوضح العقود التي بحيازة المتداولين سواء عقود بيع أو عقود شراء في معظم الأسواق, حيث أن هذه التقارير هي لأسواق العملات, الأسهم, المعادن, السلع,,,,, الخ والموجودة خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية نيويورك وشيكاغو الأمريكيتين. حيث تقوم لجنة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية بإصدار التقرير كل يوم جمعة في تمام الساعة 3:30 بالتوقيت الشرقي, ويوضح التقرير بالتفصيل حيث أن التقرير يوضح العقود التي يقوم بها المتداولين قبل يوم الثلاثاء الذي يسبق التقرير


سأكتفى بهذا القدر اليوم ونستكمل غدا وسأقوم بعرض الموضوع تدريجيا ليستوعبه الجدد ,
فى انتظار مشاركتكم
هيثم
12-12-2011, 03:48 AM
موضوع جميل لكن اشكاليتى الشخصيه مع هذه التقارير انها لاتفيد بشكل واقعى جيث ان التقرير الذى يصدر يوم الجمعه مبيكونش مراه حقيقيه لتقلبات السوق يعنى ممكن اسبوع هابط يجى التقرير عقد البيع فيه اكبر من عقود الشرايجى الاسبوع ايلى بعده صاعد يجى فى اخر الجمعه عقود الشرا اكبر من عقود البيع او بمعنى اصح اللونج والشورت هى ممكن تفيد فى النظره العامه للسوق لكن موضوع جميل جزاك الله خيرا
د/محمد حسام
12-12-2011, 09:24 AM
بارك الله فيك يا استاذ احمد علي هذا الموضوع المفيد واحلي لايك
معاذ عودات
12-12-2011, 10:38 AM
موضوع جديد وجميل اخوي احمد
في انتظار التكمله يا غالي
أ.نادر غيث
12-12-2011, 02:05 PM
اهلا احمد
معلومات قيمة وجديدة
اجمالاً التحليل الفني والاشكال والنماذج الذي نراها على الشارت تعكس نفسية المتداولين
husseney
12-12-2011, 03:07 PM
الله ينور يا ابو صلاح
متابع معاك برغم انى بحب تداول اليومى
احمدبير2011
12-12-2011, 04:55 PM
متاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابع معاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااك
احمد صلاح
12-12-2011, 05:45 PM
موضوع جميل لكن اشكاليتى الشخصيه مع هذه التقارير انها لاتفيد بشكل واقعى جيث ان التقرير الذى يصدر يوم الجمعه مبيكونش مراه حقيقيه لتقلبات السوق يعنى ممكن اسبوع هابط يجى التقرير عقد البيع فيه اكبر من عقود الشرايجى الاسبوع ايلى بعده صاعد يجى فى اخر الجمعه عقود الشرا اكبر من عقود البيع او بمعنى اصح اللونج والشورت هى ممكن تفيد فى النظره العامه للسوق لكن موضوع جميل جزاك الله خيرا

مع احترامى لرأيك استاذ هيثم ,,
ولكن متابعتى لهذا التقارير فأنها تكون واقعيه وفعلا يتأثر السعر بها ,,
او على الاقل تكون أرشاديه لك وعون لك ,,

بالتوفيق ياغالى
احمد صلاح
12-12-2011, 05:45 PM
بارك الله فيك يا استاذ احمد علي هذا الموضوع المفيد واحلي لايك

ربنا يباركلنا فيك دكتور محمد ,.
وشكرا جزيلا على ال لايك
احمد صلاح
12-12-2011, 05:46 PM
موضوع جديد وجميل اخوي احمد
في انتظار التكمله يا غالي



اهلا احمد
معلومات قيمة وجديدة
اجمالاً التحليل الفني والاشكال والنماذج الذي نراها على الشارت تعكس نفسية المتداولين

الله ينور يا ابو صلاح
متابع معاك برغم انى بحب تداول اليومى


منوريين جميعا الموضوع ,,
وان شاء الله نقدر نقدم أداه جيده يستخدمها المتاجرين فى السوق ,,

بالتوفيق للجميع
احمد صلاح
18-12-2011, 03:46 AM
تقرير الـ Cot يتضمن معلومات عن توجهات المستثمرين فى أسواق العقود المستقبليه للعملات والسلع بمختلف أحجامهم وهذا يعكس التوجه السعرى للأسعار فى الفتره القادمه

ينقسم المضاربين فى تقرير ال cot الى ثلاث أنواع :

1/ المضاربين التجاريين Commercial Traders
وهم المسجلين فى هيئه CFTC بأنهم ليسوا يقوموا بالمضاربه وانما يستخدمون الاسواق الماليه لأداره المخاطر لاستثمارات نشاطاتهم التجاريه .

على سبيل المثال , لو شركه نوكيا للموبايل تعاقدت على تصدير مليون موبايل الى السوق المصرى وربطت 500 دولار لسعر الموبايل
ماهى المخاطر التى من الممكن ان تقابل شركه نوكيا فى هذه الاتفاقيه ,
من الممكن أرتفاع سعر اى من المواد الداخله فى الصناعه ولنفرض صناعه البلاستيك

فالحل بالنسبه لشركه نوكيا ان تقوم بشراء خام البلاستيك كعقود مستقبليه او خيارات فى الاسواق العالميه تحسبا لاى ارتفاع فى اسعار البلاستيك

واذا حدث وارتفعت الاسعار لن تخسر نوكيا بسبب تلك العقود المشتراه من سوق العقود الاجله واذا حدث العكس تكون وفرت فى سعر التكلفه لوحده الموبايل .

2/ كبار المستثمرين Large Speculators
هم الممستثمرين الكبار المتعاملين فى الاسواق الماليه كالعملات والسلع وغيرها ولكن بأحجام كبيره من الاستثمارات

وهؤلاء غالبا يكونوا شركات استثماريه كبيره فى المجال او مدراء محافظ وهم غالبا يكونوا فى الاتجاه الصحيح للسوق ولكن ايضا ليس يكون دائما هذا

3/ صغار المستثمرين Small Speculators

يكونوا المبتدئين فى السوق وغالبا يكونوا فى الاتجاه الخاطىء من الاسواق


بالاسفل هذا تقرير الكوت عن عمله اليورو بتاريخ 13/12/2011 وهوه اخر تقرير لعمله اليورو
والان نشرح مابداخله

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/4565_01324169097.png (http://www.fx-arabia.com/vb)


Non-Commercial
( أعلان غير تجارى )
وهوه خليط من اوامر التجار الفرديين والصناديق الوقائيه والمؤسسات الماليه الذين يهتمون بالمكاسب التخمينيه

Commercial
( أعلان تجارى )
هذه أوامر الشركات الكبيره الذين يستخدم الهيدج فى أسواق العقود الستقبليه للعملات

Long
عدد عقود الشراء

Short
عدد عقود البيع

Non-Reportable Positions
هذه هى الصفقات المفتوحه لمصلحه التجار والتى لم يبلغ من cfTc

Open interest
هى الصفقات المفتوحه والتى لم تنفذ بعد


Number of traders
عدد التجار الذين تم الابلاغ عنهم

Reportable positions
عدد العقود الاجله والخيارات والصفقات التى تحتاج الى تقرير



ان شاء الله فى المره القادمه سنتعرف على كيفيه ايجاد هذه التقارير وكيفيه قراءتها واستخدام البيانات التى بداخلها فى صفقاتنا ,
mohtaia
18-12-2011, 06:03 AM
موضوع جميل ومتميز
شكرا أستاذ أحمد وفى انتظار باقى الموضوع بشغف

تقبل تحياتى
احمد صلاح
18-12-2011, 10:23 PM
موضوع جميل ومتميز
شكرا أستاذ أحمد وفى انتظار باقى الموضوع بشغف

تقبل تحياتى


ربنا يكرمك يارب ,
وفى انتظار متابعتك دائما ,,

ومنور الموضوع
تحياتى
أحمد الرويني
19-12-2011, 01:29 AM
موضوع رائع يا بوحيمد في أنتظار باقي الشرح :)
احمد صلاح
19-12-2011, 10:13 PM
موضوع رائع يا بوحيمد في أنتظار باقي الشرح :)

أهلا بيك يابوحميد ,
وتسعدنى متابعتك :1 (13):

, سنستكمل فى وقت قريب ان شاء الله
مجازف
19-12-2011, 10:18 PM
شكرآ لك
alshreef2011
20-12-2011, 07:05 PM
بارك الله فيك يابو صلاح علي هذا الموضوع المفيد
ForexEgyptian
21-12-2011, 05:59 AM
منتظرين بقية الشرح وشكر لمجهودك
farok
23-12-2011, 04:06 PM
موضوع مميز ورائع بابوصلاح
مستنى الباقى ؟:1:
احمد صلاح
23-12-2011, 06:08 PM
شكرآ لك

بارك الله فيك يابو صلاح علي هذا الموضوع المفيد

شكرا لكم ,
ربنا يباركلنا فيكم ياغاليين :1 (4):
احمد صلاح
23-12-2011, 06:10 PM
منتظرين بقية الشرح وشكر لمجهودك


موضوع مميز ورائع بابوصلاح
مستنى الباقى ؟:1:

شكرا لكم ,
ان شاء الله هانكمل اليوم بقيه الشرح فى كيفيه ايجاد التقارير للعملات المختلفه . .

اتمنى ان ينال اعجابكم
Abod H
24-12-2011, 01:43 PM
يا سلام عليك يا أبو صلاح هوا دا الكلام

متابع وبقوة

بإنتظارك أخي الكريم
احمد صلاح
24-12-2011, 07:21 PM
كيف نقوم باستخدام تقارير الكوت الاسبوعى !؟؟

ذكرت ان تقرير الكوت يصدر اسبوعيا فهو سيكون مناسب لتجار المدى المتوسط لاستشعار السوق ,


أذن بجانب استخدام التغييرات في الصفقات المفتوحة ، والتغييرات في أرقام عقود الشراء والبيع كمؤشر لدراسة حجم التبادل على العملات ، فإن طريقتنا المفضلة لاستخدام التقرير هي الحصول على صافي نسبة الشراء وكذلك صافي نسبة البيع فهو بذلك يكون مؤشر ممتاز لرؤية احتمالات عكس السوق .

عموما لا توجد هناك قاعدة أساسية في استخدام البيانات الموجودة في تقرير COT ، و لكن متابعة مراكز Commercial Traders تعتبر من أهم تلك البيانات حيث يجب عليك كتاجر أن تهتم بتوجهاتهم سواء بالشراء أو بالبيع لعملة معينة و هذا راجع لعدة أسباب.

أهمها أن Commercial Traders يتمتعون بمصادر دقيقة عن بيانات العملة أو السوق الذي يتعاملون به إلى جانب إلى كبر حجم استثماراتهم و التي في حد ذاتها كفيلة بتغيير اتجاه السوق في حالة تغييرهم لرغبتهم من عدم رغبتهم في شراء ( أو حمل) عملة معينة.

أيضا من أهم المظاهر التي تعكسها COT هو عندما يكون هناك اختلاف بين توجهات Commercial Traders و Large Traders مما يعكس وجود تضارب في وجهات النظر مما يؤدي إلى تغيير في اتجاه الأسواق في صالح أحد الطرفين.

و لكن من أهم الحالات الشاذة عن تلك المظهر هو زيادة أحجام المراكز لدى Commercial Traders من شهر تلو الأخر مما يعكس ثقتهم في معلوماتهم في الأسواق مما يؤدي إلى ترجيح كفتهم.

و هناك بعض التجار يتخذون مراكزهم بعكس صغار المستثمرين Small Traders على اعتبار أنهم قليلي الخبرة و المعرفة و أيضا هناك من التجار من يدخل السوق في نفس اتجاه Large Traders على اعتبار أنهم يجب أن تكون لهم خبرة كبيرة في الأسواق مما وضعهم في مصاف Larger Traders.

مثال . . .

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/4565_01324743149.png (http://www.fx-arabia.com/vb)

الشارت السابق هوه شارت ويكلى لليورو وهوه تقرير عن أخر اسبوع بشهر أكتوبر ,
ويتضح اسفل الشارت بيانات صافى نسبه الشراء الى صافى نسبه البيع مقسمه الى ثلاث أصناف :

1/ اللون الازرق ويوضح الاعلان التجارى Commercial
2/ اللون الاسود ويوضح الاعلان الغير تجارى صغير non commercial small
3/ اللون الاحمر ويوضح الاعلان الغير تجارى كبير large non commercial

يتضح من الشارت ان سعر اليورو يكون اقرب من السير فى اتجاه الاعلان الغير تجارى الكبير
وسبق وان ذكرنا انهم عباره عن خليط من اوامر التجار الفرديين والصناديق الوقائيه والمؤسسات الماليه الذين يهتمون بالمكاسب التخمينيه بالاضافه الى كبار صناديق الاستثمار

ففى منتصف شهر أكتوبر بدأت ارقام صافى الشراء من البيع لعمله اليورو فى الانخفاض اى ان كبار المستثمرين اتجهو الى وضع مراكز شراء اكبر من البيع مما عكس ذلك على ارتفاع سعر اليورو بناء على اتجاههم للشراء وكما يتضح ايضا بالخط الاحمر بالشارت .

أذن فأن اهم الارقام التى لابد من لفت انتباهنا فى تقارير الكوت هى ارقام الغير تجاريين Non Commerical

.... يتبع
هيثم
24-12-2011, 07:49 PM
متابع معاك وموضوع رائع
Mr.GooDMaN
26-12-2011, 12:27 AM
كعادتك متألق دائما بموضعاتك الفعالة والهامة جــــــدا
والتي تحتاج الى مجهود وفكر
جزاك الله كل خير
متـــــــابع
احمد صلاح
26-12-2011, 12:56 AM
متابع معاك وموضوع رائع

متابعتك تزيد الموضوع والله ,,
شكرا لمتابعتك هيثم باشا
احمد صلاح
26-12-2011, 01:00 AM
كعادتك متألق دائما بموضعاتك الفعالة والهامة جــــــدا
والتي تحتاج الى مجهود وفكر
جزاك الله كل خير
متـــــــابع

ربنا يكرمك يارب على كلامك الرقيق
يشرفنى متابعتك للموضوع

تحياتى ياغالى
احمد صلاح
26-04-2012, 09:41 PM
كيفيه أيجاد تقارير الكوت ,

ندخل على الموقع http://www.cftc.gov/

ثم نختار CommitmentsofTraders

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/4565_11335465365.png (http://www.fx-arabia.com/vb)


ومنها short term
من امام Chicago Mercantile Exchange

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/4565_01335465365.png (http://www.fx-arabia.com/vb)


وستجد التقرير ومنه اختار العمله الذى تريد الاطلاع على احجام الشراء والبيع فيها
وما يهمنا هى ارقام NON-COMMERCIAL

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/4565_21335465365.png (http://www.fx-arabia.com/vb)
أحمد الرويني
26-04-2012, 09:54 PM
موضوع أكثر من رائع أبو حميد
متابع معااك
:)
Aymanalmerai
26-04-2012, 11:08 PM
إيه الحلاوة ديه يا أستاذ أحمد, دائماً متألق بطروحاتك و أفكارك و مواضيعك, بجد بتشتغل على روحك اوي
ربنا يوفقك و بالفعل موضوع غاية في الأهمية
و أحلى مليون لايك ليك يا غالي
احمد صلاح
27-04-2012, 02:21 AM
موضوع أكثر من رائع أبو حميد
متابع معااك
:)

تنورنا بمتابعتك أحمد باشا ,


إيه الحلاوة ديه يا أستاذ أحمد, دائماً متألق بطروحاتك و أفكارك و مواضيعك, بجد بتشتغل على روحك اوي
ربنا يوفقك و بالفعل موضوع غاية في الأهمية
و أحلى مليون لايك ليك يا غالي

ربنا يخليك ايمن باشا ,
وشكرا على الايكات
وبالتوفيق لك ويكون موضوع مفيد لك