mohamed sokar
25-07-2012, 11:14 AM
مؤشر ستوكاستك Stochastic واحد من مؤشرات الزخم ومهمته الأساسية أنه يعطينا تقرير عن إذا كان زوج العملة الآن في منطقة زيادة الشراء overbough أو في منطقة زيادة البيع oversold
بمعنى آخر ( يقيس حالات المبيعات وكميات الشراء )
أفضل ميزة لمؤشر الستوكاستك أنه يساعدنا على اتخاذ القرار حول إغلاق الصفقة ( أين ننهي تجارتنا ! )
تكمن فكرة الاستوكاستك في موقع سعر الإغلاق بالنسبة لأعلى سعر وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق. فعلى سبيل المثال في حالة فتح سهم معين عند مستويات 10 دولار وكان أقل سعر عند 9.75 دولار في حين أن أعلى سعر كان عند 10.75 دولار والإغلاق عند 10.50 دولار لذلك اليوم، فإنه بناءا على فكرة ذلك المؤشر نلاحظ أن سعر الإغلاق يقترب أكثر من أعلى سعر على حساب أدنى سعر. وبالتالي فإن تلك الحركة تعتبر إيجابية بالنسبة للسهم. وكلما كان سعر الإغلاق قريبا من أعلى سعر يتم تسجيله فإن ذلك يعني توقع باستمرار الارتفاع وفي حالة اقتراب سعر الإغلاق من أدنى سعر فإن ذلك يعني توقع استمرار الانخفاض.
وفي وصف مؤشر الاستوكاستك، كان “جاك شيوجار” وهو متداول شهير وقام بكتابة العديد من الكتب في مجال التحليل الفني، قد وصف الاستوكاستك على أنه مؤشر يتحرك ما بين حدود علوية وسفلية، تماما مثل مؤشر القوى النسبية حيث يتحرك المؤشران داخل مستويات 0 – 100، وتم تحديد مستويات 20 و 80 لتحديد مناطق ذروة البيع وذروة الشراء. ولكن وفقا لما يقوله الكثير من المحللين الفنيين، من المفضل استخدام مؤشر الاستوكاستك بالتوافق مع مؤشر القوى النسبية في نفس الوقت، ويمكن تطبيق ذلك على كل الأسواق المالية، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق.
معادلة مؤشر الاستوكاستك:-
يتم قياس الاستوكاستك عن طريق خطين ( %K) و (%D)، ويتم الحصول على إشارات الشراء والبيع من خلال خط (%D).
فيما يلي معادلة حساب الخط (%K) ، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق:
%K= 100 ( (سعر الإغلاق – أدنى سعر خلال فترة الدراسة) \ ( أعلى سعر – أدنى سعر خلال نفس الفترة) ).
بينما يمكن الحصول على حساب الخط (%D) من المعادلة التالية، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق:
%D = 100 x ( أعلى سعر \ أدنى سعر).
ولكن ليس بالضرورة أن يعلم الجميع تلك المعادلات ولكننا نعرضها فقط للعلم بالشيء، حيث أن معظم برامج التحليل الفني المتاحة في الأسواق حاليا تتيح رسم ذلك المؤشر بصورة تلقائية ويتم عرض مناطق ذروة البيع وذروة الشراء أيضا بصورة تلقائية وبسيطة، سواء تلك البرامج الخاصة بالأسهم أو بسوق العملات.
استخدام مؤشر الاستوكاستك:-
يعتبر خط (%K) أكثر سرعة من خط (%D). ويحتاج المتداول النظر إلى الخط (D) من أجل متابعة حركة الأسعار ومعرفة ما إن كانت الأسعار تتحرك داخل مناطق ذروة بيع أم ذروة شراء. ففي حالة وجود الخط فوق مستويات 80 فإن ذلك يعني وجود السعر في منطقة ذروة الشراء. وفي حالة وجود الخط تحت مستويات 20 فإن ذلك يعني وجود السعر في منطقة ذروة البيع. وبصورة عامة فإن الإشارة التقليدية التي من الممكن الحصول عليها من المؤشر هو البيع عند ارتفاعه فوق مستويات 80 والشراء عند انخفاضه تحت مستويات 20 ولكن يجب الأخذ في الاعتبار إشارات أخرى جانبية لذلك الوضع.
وعلى مدار السنوات السابقة تم كتابة الكثير من المقالات حول ذلك المؤشر، وفي الجزء التالي سوف تحدث عن المبادئ العامة التي تحكم أداء ذلك المؤشر عند التداول، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق.
بمعنى آخر ( يقيس حالات المبيعات وكميات الشراء )
أفضل ميزة لمؤشر الستوكاستك أنه يساعدنا على اتخاذ القرار حول إغلاق الصفقة ( أين ننهي تجارتنا ! )
تكمن فكرة الاستوكاستك في موقع سعر الإغلاق بالنسبة لأعلى سعر وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق. فعلى سبيل المثال في حالة فتح سهم معين عند مستويات 10 دولار وكان أقل سعر عند 9.75 دولار في حين أن أعلى سعر كان عند 10.75 دولار والإغلاق عند 10.50 دولار لذلك اليوم، فإنه بناءا على فكرة ذلك المؤشر نلاحظ أن سعر الإغلاق يقترب أكثر من أعلى سعر على حساب أدنى سعر. وبالتالي فإن تلك الحركة تعتبر إيجابية بالنسبة للسهم. وكلما كان سعر الإغلاق قريبا من أعلى سعر يتم تسجيله فإن ذلك يعني توقع باستمرار الارتفاع وفي حالة اقتراب سعر الإغلاق من أدنى سعر فإن ذلك يعني توقع استمرار الانخفاض.
وفي وصف مؤشر الاستوكاستك، كان “جاك شيوجار” وهو متداول شهير وقام بكتابة العديد من الكتب في مجال التحليل الفني، قد وصف الاستوكاستك على أنه مؤشر يتحرك ما بين حدود علوية وسفلية، تماما مثل مؤشر القوى النسبية حيث يتحرك المؤشران داخل مستويات 0 – 100، وتم تحديد مستويات 20 و 80 لتحديد مناطق ذروة البيع وذروة الشراء. ولكن وفقا لما يقوله الكثير من المحللين الفنيين، من المفضل استخدام مؤشر الاستوكاستك بالتوافق مع مؤشر القوى النسبية في نفس الوقت، ويمكن تطبيق ذلك على كل الأسواق المالية، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق.
معادلة مؤشر الاستوكاستك:-
يتم قياس الاستوكاستك عن طريق خطين ( %K) و (%D)، ويتم الحصول على إشارات الشراء والبيع من خلال خط (%D).
فيما يلي معادلة حساب الخط (%K) ، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق:
%K= 100 ( (سعر الإغلاق – أدنى سعر خلال فترة الدراسة) \ ( أعلى سعر – أدنى سعر خلال نفس الفترة) ).
بينما يمكن الحصول على حساب الخط (%D) من المعادلة التالية، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق:
%D = 100 x ( أعلى سعر \ أدنى سعر).
ولكن ليس بالضرورة أن يعلم الجميع تلك المعادلات ولكننا نعرضها فقط للعلم بالشيء، حيث أن معظم برامج التحليل الفني المتاحة في الأسواق حاليا تتيح رسم ذلك المؤشر بصورة تلقائية ويتم عرض مناطق ذروة البيع وذروة الشراء أيضا بصورة تلقائية وبسيطة، سواء تلك البرامج الخاصة بالأسهم أو بسوق العملات.
استخدام مؤشر الاستوكاستك:-
يعتبر خط (%K) أكثر سرعة من خط (%D). ويحتاج المتداول النظر إلى الخط (D) من أجل متابعة حركة الأسعار ومعرفة ما إن كانت الأسعار تتحرك داخل مناطق ذروة بيع أم ذروة شراء. ففي حالة وجود الخط فوق مستويات 80 فإن ذلك يعني وجود السعر في منطقة ذروة الشراء. وفي حالة وجود الخط تحت مستويات 20 فإن ذلك يعني وجود السعر في منطقة ذروة البيع. وبصورة عامة فإن الإشارة التقليدية التي من الممكن الحصول عليها من المؤشر هو البيع عند ارتفاعه فوق مستويات 80 والشراء عند انخفاضه تحت مستويات 20 ولكن يجب الأخذ في الاعتبار إشارات أخرى جانبية لذلك الوضع.
وعلى مدار السنوات السابقة تم كتابة الكثير من المقالات حول ذلك المؤشر، وفي الجزء التالي سوف تحدث عن المبادئ العامة التي تحكم أداء ذلك المؤشر عند التداول، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق.