المؤشرات الفنيه بالتفصيل
 

في هذا الموضوع ان شاء الله سوف نتطرق الي المحاور التالية:
1 - أنواع المؤشرات
2 - أستخدامات المؤشرات
3 - الأستوكاستيك stochastic oscillator
4 - مؤشر القوه النسبيه RSI
5 - الماكد macd
6 - بولنجر باند Bollinger bands
7 - نقاط سار sar
8 - مؤشر متوسط حركة الأتجاه ADX
9 - مؤشر سحب أشيميكوا Ichimoku Kinko Hyo
10 - مؤشر ألأختلاف أو التضاد Divergence
11 - مؤشر البيفوت بوينتس pivot points
12 - مؤشر Envelopes
13 - الخلاصه في المؤشرات

رد: المؤشرات الفنيه بالتفصيل
 

تعريف المؤشرات

يعتبر هذا المقال هو البدايه الحقيقيه لجزئيه المؤشرات فى التحليل الفنى و هو ضرورى للغايه لمعرفه كيفيه أستخدام هذا الفرع لتحليل الرسوم البيانيه كما سيوضح أيضا الفرق بين المؤشرات القياديه و المؤشرات التابعه . وما هى المذبذبات؟
فلنبدأ بالتعريف معنى كلمه مؤشر فنى :

تعريف المؤشر الفنى كما يقول جون مورفى هو هو سلسله من نقاط البيانات المستمده من تطبيق صيغه معينه على بيانات السعر . كلام معقد للغايه فلنحاول تبسيطه أذا يعتبر المؤشر الفنى معادله رياضيه معينه يستخدم فيها بيانات السعر مثل سعر الاغلاق و سعر الأفتتاح واعلى سعر و اقل سعر و .....ألخ و ترسم نتائج بيانات تلك المعادله على شكل رسم بيانى (رسم بيانى اخر غير الخاص بالرسم البيانى للسعر ) يصاحب الرسم البيانى للسعر و يرسم أما فى نافذه اخرى أسفل الرسم البيانى للسعر او داخل الرسم البيانى للسعر نفسه أعتقد ان بذلك تم تغطيه تعريف المؤشر الفنى و اعتقد ان الرسوم البيانيه القادمه سوف تقوم بالتوضيح أكثر .
ما هى أستخدامات المؤشرات الفنيه ؟

تعتبر أستخدامات المؤشرات 3 أستخدامات .

الاستخدام الأول : هو للأنذار بمعنى مثلا للانذار من حدوث تغير فى السعر فمثلا لو تم اختراق خط الصفر لأسفل و السعر بالقرب من دعم معين فهذا انذار يوضح انه هناك احتماليه لكسره (سيتم شرح ذلك لاحقا)أو مثلا فى حاله حدوث دايفرجنس أيجابى و السعر بالقرب من مقاومه فهذا ربما يكون انذار بحدوث كسر لتلك المقاومه و تغير الأتجاه بشكل عام لأعلى (ستم شرح هذا لاحقا).

الاستخدام الثانى : تستخدم المؤشرات لتأكيد أدوات التحليل الفنى الاخرى فمثلا فى حاله أرتفاع مؤشر حجم التداول بشده عند كسر مقاومه فهذا تاكيد على صلاحيه الكسر أما لو كان الكسر مصاحبا له حجم تداول ضعيف فربما يكون هذا كسر مزيف و السعر سيرجع مره أخرى لأسفل و هكذا .

الاستخدام الثالث :بعض المتاجرين يستخدمون المؤشرات فى توقع الاتجاه فى المستقبل مثلا فى حاله كسر السعر لمتوسط حسابى 200 لأعلى فهذا معناه أن السعر قد يدخل فى أتجاه صاعد خلال الفتره القادمه و هكذا.
المؤشرات الفنيه تعرض مناظير مختلفه لتحليل حركه السعر بعضها مثل المتوسطات الحسابيه مستمد من صيغ (معادلات حسابيه) بسيطه و تعتبر ميكانيكيه عملها سهله للفهم و هناك انواع أخرى معقده بعض الشئ مثل مؤشر الأستوكاستيك و هو يحتاج فهم اكثر لأليه حركته لمعرفه كيفيه أستخدامه فى التجاره ألا ان سواء كانت المؤشرات معقده فى المعادله الحسابيه الخاصه بها او سهله فهى فى النهايه ترشدك لشئ أثنين أما معرفه مدى قوه حركه السعر أو و ماهو اتجاه السعر الحالى او حتى التنبؤ بالاتجاه المستقبلى .

رد: المؤشرات الفنيه بالتفصيل
 

انواع المؤشرات

تنقسم المؤشرات الى نوعين هما : مؤشرات قائده . و مؤشرات تابعه .

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1426777805.png

و يقصد هنا بالمؤشرات القائده : هى المؤشرات التى تسبق حركه السعر .
اما المؤشرات التابعه : هى التى تسبقها حركه السعر .

رد: المؤشرات الفنيه بالتفصيل
 

اولا : المؤشرات القائده .

هى المؤشرات التى تتسبق حركه السعر كما قلنا من قبل و من أمثلتها مؤشرات ال momentum
و من امثله تلك المؤشرات مؤشر الأستوكاستيك او مؤشر (RSI) ......ألخ
و تعتبر الوظيفه الأساسيه لتلك المؤشرات هى قياس نسبه التغير فى سعر السهم أو العمله او أى كان و تعتبر أليه حركه تلك المؤشرات كالأتى فكلما زاد تسارع حركه السعر لأعلى مثلا كلما ارتفع المؤشر بقوه أكثر و فى حاله أنخفض تسارع السعر لاعلى نجد ان المؤشر أيضا أنخفضت وتيره صعوده و فى حاله تحرك السعر بشكل عرضى نجد أن المؤشر هبط لأسفل و فى تلك الحاله ليس من الضرورى ان يكون هذا مؤشر لهبوط السعر بل يمكن أن يكون المؤشر فقط يحاول الوصول لخط المنتصف و الذى يسمى بال median level.
تعمل تلك المؤشرات فى الأسواق ذات الحركه الجانبيه جيدا و فى حاله وجود أسواق تتحرك بشكل متسارع و فى ترندات يمكن استخدام ذلك النوع من المؤشرات أيضا و لكن فى نفس اتجاه الترند بمعنى أذا كان السوق فى ترند صاعد يمكن الدخول على أشارات الشرائ التى تظهر على المؤشرات و عدم الد خول بيعا تحت اى سبب و العكس صحيح .
فوائد و سلبيات المؤشرات القائده
الفوائد

1-تعطيك أشارات شراء و بيع مبكرا
2-تعطى الكثير من الأشارات
3-جيده للغايه فى الأسواق التى تتحرك فى نطاقات كما انها تتعامل مع الأسواق التى تتحرك فى ترند ات و لكن بشرط هو عدم الدخول عكس اتجاه الترند .
السلبيات

1-تعطى أشارات خاظئه كثيره مما يتسبب فى العديد من الخسائر.
2-نظرا لكثره الدخول و الخروج تتطلب تلك العمليات أحتساب عمولات عليها مما يقلص من الأرباح المكتسبه .

رد: المؤشرات الفنيه بالتفصيل
 

ثانيا : المؤشرات التابعه .

كما قلنا من قبل هى مؤشرات تتبع حركه السعر و تسمى أيضا ب trend-following indicators أو المؤشرات المتتبعه لحركه الترند و فى الواقع تعتبر تلك المؤشرات هى أفضل ما يكون عندما يكون السوق فى حاله ترند و أما فى حاله حدوث تعريض فتعتبر تلك المؤشرات سيئه للغايه نظرا لأنها تتسبب فى حدوث أشارات خاطئه كثيره و أختراقات فاشله . و من أشهر الامثله عليها مؤشر المتوسط الحسابى moving average و مؤشر الماكد macd.
الفوائد و السلبيات :

الفوائد
1- من اهم فوائد تلك المؤشرات هى قدرتها على الأمساك بحركه الترند و الانتظار داخلها مما يجعلها مربحه للغايه كما ان سهله الاستخدام للغايه .
2- أحتساب عمولات قليله نظرا لقله عدد الفرص .
3- تعمل جيدا فقط فى أسواق الترند او الاتجاه .
السلبيات
1- لا تعمل جيدا فى الأسواق التى تتحرك داخل نطاق أو اتجاه عرضى .
2-عدد فرص قليل .

رد: المؤشرات الفنيه بالتفصيل
 

ثالثا : المذبذبات oscillators .

ماهى المذبذبات ؟
تعتبر اغلب المؤشرات التى نتعامل معها هى مذبذبات و تعريفها هو:
هى المؤشرات التى تتحرك أعلى و اسفل خط الوسط فى المؤشر او بين المستويات الموجوده فيها و هنا سنتعرض لمفهومين سيظلان معنا حتى تنتهى جزئيه المؤشرات (overbought or oversold) او التشبع البيعى و التشبع الشرائى و هنا مذبذبات اخرى يمكن أستخداماها دون مستويات أصلا مثل مؤشر On-Balance-Volume (OBV) و هو يتحرك على شكل ترند و لا يتقيد بمستويات و يمكن ان نلخص كل هذا ان المذبذبات هى المؤشرات تقريبا كلها ما عدا عدد بسيط منها و هى التى ترسم فى نافذه خاصه بها أسفل النافذه الخاصه بالرسم البيانى .
تنقسم الذبذبات لنوعين من المذبذبات و هما المؤشرات ذات خط المنتصف و المؤشرات ذات النطاق
المؤشرات ذات خط المنتصف Centered oscillators

وتعتبر تلك المؤشرات مفيده فى معرفه مدى قوه و ضعف الحركه السعريه و ماهو أتجاها و يتواجد فى تلك المؤشرات مكون أساسى و هو خط المنتصف و غالبا ما يكون هذا الخط قيمته صفر أو 100 و يقسم المؤشر لنصفين فى حاله حركه المؤشر أعلى خط المنتصف فهذا دليل على الاتجاه الصاعد و فى حاله حركه المؤشر أسفل خط المنتصف فهذا دليل على الأتجاه الهابط و من اهم المؤشرات التى تتبع تلك الطائفه هى مؤشر الماكد macd و مؤشر ال momentum.
المؤشرات ذات النطاق Banded oscillators

و تقع تلك المؤشرات داخل مستويين او أكثر و تعبر تلك المستويات عن التشبع فالمستوى الأعلى يعرف بمنطقه التشبع الشرائى و هى تدل على قرب انتهاء سيطره المشتريين و بدايه سيطره البائعين و المنطقه السفلى تسمى بمنطقه التشبع البيعى و هى تدل على قرب انتهاء سيطره البائعين و قرب بدايه سيطره المشتريين و غالبا ماتكون المعادلات الرياضيه للمؤشرات ذات النطاق أكثر تعقيدا من المعادلات الرياضيه للمؤشرات ذات خط المنتصف و من أشهر الم ؤشرات التى تتبع تلك الطائفه من المؤشرات هى slow stoc (الاستوكاستيك البطئ) و rsi (مؤشر القوه النسبيه) و غيره الكثير .


http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1426778488.png

رد: المؤشرات الفنيه بالتفصيل
 

احلى موضوع مشكور اخي

رد: المؤشرات الفنيه بالتفصيل
 

شكرا اخي حماده
ما زال للموضوع بقيه

رد: المؤشرات الفنيه بالتفصيل
 

أستخدامات المؤشرات

الطريقه الاولي : بأستخدام الدايفرجنس
يعرف الدايفرجنس باللغه العربيه بالتضاد أو التباين و تتلخص فكره الدايفرجنس فى انه مؤشر على ضعف الاتجاه الحالى و أقتراب أنعكاس ذلك الأتجاه بمعنى أذا كان هناك صعود فى المؤشر فى حين هناك هبوط السعر فهذا يدل على ضعف الاتجاه الأتجاه الهابط و أقتراب انعكاس الاتجاه لأعلى و العكس صحيح .
يوجد نوعي من الدايفرجنس أحدهم دايجرفنس أيجابى و الاخر سلبى .
و يتكون الدايفرجنس الايجابى عندما تتصاعد حركه المؤشر فى حين السعر يتحرك لأسفل و هذا مثال على الدايفرجنس الأيجابى .

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1426794312.png

نلاحظ فى المثال السابق أن المؤشر يتكون عليه الان قيعان صاعده فى حين السعر يتحرك فى قمم هابطه و هو ما يدل على ضعف الاتجاه الهابط و أقتراب انعكاس هذا الأتجاه .
اما الدايفرجنس السلبى فهو عكس الدايفرجنس الأيجابى تماما حيث يتكون عندما يتحرك السعر لأعلى فى حين المؤشر يتحرك لأسفل و هذا مثال على ذلك

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1426794448.png

نلاحظ فى المثال السابق أن المؤشر يتكون عليه الان قيعان هابطه فى حين السعر يتحرك فى قمم صاعده و هو ما يدل على ضعف الاتجاه الهابط و أقتراب انعكاس هذا الأتجاه
و كما نرى فى المثالين السابقين يعتبر الدايفرجنس ليس أداه للدخول و الخروج و لكنها أداه تعطى أنطباعا عن سلوك السوق القادم و تتوقع حركه السعر القادمه.

رد: المؤشرات الفنيه بالتفصيل
 

الطريقه الثانيه :باستخدام التقاطعات

التقاطعات بين المتوسطات المختلفه او التقاطاعات عموما و يمكن تطبيق تلك الطريقه على المؤشرات التى تخضع لمسمى المذبذبات و المؤشرات التى لا تخضع لذلك المسمى
فمثلا يمكن تطبيقها على المتوسطات الحسابيه كما يمكن تطبيقها على الأستوكاستيك او الماكد .....ألخ.
و هذا مثال على المتوسطات الحسابيه .

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1426794817.png

و هذا مثال على مؤشر الأستوكاستيك

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1426794922.png

و من واقع الخبره العمليه تعتبر جزئيه التقاطعات غالبا ما تفشل فى المذبذبات عموما و نابع من كثره الأشارات التى تعطيعها التقاطعات و التى يكون اغلبها سلبى .