FX-Arabia

Mohamed_tarek · 19-01-2014, 09:33 PM

BOLLINGER BANDS

مقدمة مبسطة :
هذا المؤشر طوره واكتشفه John Bollinger . وهذا المؤشر بكل بساطة هو عبارة عن3 خطوط أوBands تحيط باالشارت للسهم المطلوب.
1. في الوسط يوجد المتوسط الحسابي لسعر الاغلاق أو لأي قيمة أخري محددة simple moving average لمدة معينة (SMA).
2. الخط العلوي أو upper bandهو المتوسط الحسابي لسعر السهم لمدة معينة +(2 * قيمة معينة) أو ( SMA+2 standard deviations ).
3. الخط السفلي أو lower bandهوالمتوسط الحسابي لسعرالسهم لمدة معينة –(2* قيمة معينة أو( SMA - 2 standard deviations ).

وعموما هذا المؤشر يستخدم لمقارنة التغير أو التذبذب في مستوي سعر السهم في مدة معينة من الوقت, وكذلك لعزل أو تحديد مدي أو حدود معينة لتذبذب السعر ل سهم معين استنادا على أن السهم عادة يباع ويشترى أو يضارب فيه في منطقة سعرية متوقعة أو قابلة للتوقع علي جانبي ال simple moving average (SMA) وهذا مثال لBollinger Bands لسهم اكسونExxon.
في هذا المثال المبسط يلحظ انه تم استخدام متوسط حسابي للأس e لمدة 20 يوم و علي بعد 2 deviationأو 20day exponential moving average, and they are spaced tow deviations apart
وتلحظ من هذا المثال المبسط أن الباند ازداد عرضا في شهر ابريل عندما ازداد التذبذب بالسعر وازدادا ضيقا ونقص عرض الباند عندما دخلت الأسعار مرحلة تثبيت وتقوية الأسعار في آخر السنة.
وعموما أو بشكل عام كل ما قل عرض الباند وازداد الضيق فيها تزيد فرصة التغير الحاد في السعر أو sharpbreakout in prices وكل ما ازداد السعر في منطقة الباند فيها ضيق زاد احتمال حدوث تغير قوي في السعر breakout .
عموما سوف نأتي علي شرح طريقة استخدام المؤشر وتفسيره بالتفصيل لاحقا .

المعادلة وطريقة الحساب Calculation and Formula 1 :
كما ذكر سابقا Bollinger Band يعرض أو يمثل باستخدام 3 خطوط أو باند, وعادة يكون الباند الأوسط هو المتوسط الحسابي لسعر السهم(moving average or (SMA وهو سعر الإغلاق لكل يوم, ولكن قد يستخدم متغيرات أخري غير سعر الإغلاق لحساب (SMA) وهي كالتإلى :

1-Typical Price = (high + low +close)/3

2-Weighted Price = (high + low +close +close)/4

عموما سوف نأتي علي ذكر المعادلات الموجودة لأستخراج الخطوط الثلاثة أو Bands .في المعادلة التالية المتغير n يمثل عدد الايام في (SMA) فرضا 10ايام أو عشرين يوم ,وهذه هي معادلة الباند الوسطي أو المتوسط الحسابي عادة(SMA) .

المعادلة وطريقة الحساب Calculation and Formula 2 :
أما بالنسبة للخط أو الباند العلوي upper band فهو تقريبا نفس معادلة الباند المتوسط ولكن عمل له إزاحة بقيمة معينة إلى الأعلىthe upper band is the same as the middle band, but it shifted to the up by the number of standard deviation و D في المعادلة القادمة تمثل The number of standard deviations.
وهذه المعادلة المستخدمة في حساب الباند العلوي:

المعادلة وطريقة الحساب Calculation and Formula 3 :
وبالنسبة ل الباند السفلي lower band فهو نفس الباند الاوسط أو المتوسط الحسابي ولكن حصل لة ازاحة إلى الأسفل بقيمة معينة The lower band is the moving average shifted down by the same number of standard deviations D في المعادلة القادمة تمثل The number of standard deviations

مثال عي طريقة الاستخدام 1 :
وعادة يستخدم 20 يوم للمتوسط الحسابي (SMA) ويستخدم الرقم 2 ل standard deviationالممثل بالمتغير D في المعادلات السابقة. وعموما لاينصح باستخدام(SMA) لأقل من 10 أيام.
وهنا مثال لسهم شركةIBM باستخدام المؤشر هذا وفيه الشارت أيضا:

مثال علي طريقة الاستخدام 2 :
ويليه الرسم أو الشارت للسهم والمؤشر الفني موجود عليه ويلاحظ أن الموفنغ أفرج كان ل 20 يوم والستاندرد ديفياشن كان 2 .

الحدود والفترات وكيفية استخدامهاSetting :
وكما قيل سابقا,Mr. Bollinger أوصي باستخدام SMA) 20-day) للباند الأوسط و
2standard deviation for the outer band ولكن مدة الموفنغ أفرج وعدد الديفيايتشن قابل للتعديل لكي يناسب الخيارات الفردية والصفات المميزة لأسهم معينة.
عموما طريقة التجربة والخطأ Trail and errorهي احدي الطرق الجيدة لتحديد مدة زمنية للموفنغ أفرج .
عموما مؤشر Bollinger Bnds عادة يشمل معظم تغيرات السعر ولكن ليس كل المتغيرات, فرضا .
بعد تغير حاد وسريع في السعر اختراق الخط البياني للسعر ل الباند الخارجي سواء العلوي أو السفلي شي عادي,ولكن إذا اتضح أن السعر اخترق الباند الخارجي مرات كثيرة هنا قد تحتاج إلى موفنغ أفرج أطول من السابق أي الانتيرفال أو عدد الأيام تكون أكثر من السابق , وإذا الخط البياني للسعر قليل ما لامس الباند الخارجي في هذه الحالة قد تحتاج إلى موفنغ افرج أقل من السابق .
ومن الطرق الدقيقة لتحديد طول الموفنغ افرج هي عن طريق مقارنة الموفنغ افرج بردة فعل السعر بعد بلوغة للقاع Bottom .لكي يتكون القاع والدوان ترند ينعكس downtrend reverse , السهم لابد ان يكون علي نقطة low اعلي من ادني سعر قبلة او
a security needs to form a low that is higher than
the previous low إذا ال Bollinger Bands اصبح كدعم للسهم support عند Seconded(high) low فالحدود صحيحية , ولكن إذا Seconded(high) low اخترق الباند السفلي هذا يعني أن الموفنغ افرج قصير ,وإذا Seconded(high) low ظل فوق الباند السفلي ولم يلمس الباند الأسفل ولا مرة فهذا يعني أن الموفنغ افرج يكون أطول من الازم.ونفس المنطق واللوجك ينطبق علي القمم والراليpeaks and reaction rallies بمعني أن الباند الأعلى يكون مقاومة resistance لأول رإلى بعد القمة أو The same logic can be applied to peaks and reaction rallies. The upper band should markresistancefor the first reaction rally after a peak.
ويمكن النظر إلى شارت سهم وال مارت Walmart WMT:

الحدود والفترات وكيفية استخدامهاSetting 2
من مثال الشارت الذي في الأعلى لسهم وول مارت لوحظ ما يلي :
أن 20 يوم سمبل موفنغ افرج كان أطول من اللازم بالنسبة للبولنار باند .
ولوا لاحظت لوجدت غاب عريض بين الباند السفلي و Seconded(high) low في شهر مارس.
وعن طريق التعديل ( وهذا سهل جدا ومتوافر في معظم برامج الشارت تستطيع أن تعدل الانتريفال للرقم الذي تتصور أنه يناسبك ) والتجربة والخطأ ووجد أن فترة 12 يوم سمبل موفنغ افرج كان أفضل وناسب الشارت بشكل أفضل .
عموما وبشكل عام أوصي مكتشف المؤشر هذا بالمدى القصير standard deviations short term 10-day(SMA) and 1.5 for.
للمدى المتوسط intermediate term 20-day (SMA) and 2 for standard deviations.

للمدى البعيد long term 50-day(SMA) and 2.5 for standard deviations.
التفسير وطريقة الاستخدام في المضاربة :
1. كما ذكر من قبـل المؤشر لا يعطي إشارات بيع وشراء مطـلقة ودقيقة جدا ولكن هذا المؤشر يحدد إذا ما كان السعر غال أو رخيص نسبيا.
2. هذا المؤشر ليس مهم لتوقع الاتجاه المستقبلي للسعر ولكن يحدد إذا السعر غال أو رخيص ودرجة تذبذب السعر ومع استخدام المؤشرات الأخرى يكون هذا المؤشر فعال.
3. الخاصية المميزة لهذا المؤشر أن المسافة بين الباند الأسفل والأعلى تعتمد على تذبذب السعر.
عموما هذه بعض الخصائص التي يمكن أن تعد إشارات مساعدة للبيع والشراء ووضعها مطور المؤشر نفسه:
1. التغير الحاد في السعر عادة يحدث بعد أن تضيق الباند أي بعد أن يقل التذبذب.
2. كلما طالت مدة التذبذب القليل في السعر كلما زادت نسبة حدوث انكسارbreak out في السعر.
3. القمم والقيعان السعرية (tops and bottoms) التي تحدث خارج الباند إذا تلتها قمم وقيعان داخل الباند تكون إشارة قوية علي انعكاس الترند .

وبالنسبة لي ومن تجربتي الشخصية المتواضعة في المضاربة اليومية إذا اقترب السعر من الباند الأسفل وضاق الباند في نفس الوقت تعطيني إشارة على قرب حدوث انكسار في السهم بالاتجاه الأعلى طبعا بمساعدة المؤشرات الفنية الأخرى .

مواضيع مفيدة عن استراتجيات استخدام البولنجر باند

ورشة البولنجر اند

Mohamed_tarek · #1 19-01-2014, 09:33 PM

BOLLINGER BANDS

مقدمة مبسطة :
هذا المؤشر طوره واكتشفه John Bollinger . وهذا المؤشر بكل بساطة هو عبارة عن3 خطوط أوBands تحيط باالشارت للسهم المطلوب.
1. في الوسط يوجد المتوسط الحسابي لسعر الاغلاق أو لأي قيمة أخري محددة simple moving average لمدة معينة (SMA).
2. الخط العلوي أو upper bandهو المتوسط الحسابي لسعر السهم لمدة معينة +(2 * قيمة معينة) أو ( SMA+2 standard deviations ).
3. الخط السفلي أو lower bandهوالمتوسط الحسابي لسعرالسهم لمدة معينة –(2* قيمة معينة أو( SMA - 2 standard deviations ).

وعموما هذا المؤشر يستخدم لمقارنة التغير أو التذبذب في مستوي سعر السهم في مدة معينة من الوقت, وكذلك لعزل أو تحديد مدي أو حدود معينة لتذبذب السعر ل سهم معين استنادا على أن السهم عادة يباع ويشترى أو يضارب فيه في منطقة سعرية متوقعة أو قابلة للتوقع علي جانبي ال simple moving average (SMA) وهذا مثال لBollinger Bands لسهم اكسونExxon.
في هذا المثال المبسط يلحظ انه تم استخدام متوسط حسابي للأس e لمدة 20 يوم و علي بعد 2 deviationأو 20day exponential moving average, and they are spaced tow deviations apart
وتلحظ من هذا المثال المبسط أن الباند ازداد عرضا في شهر ابريل عندما ازداد التذبذب بالسعر وازدادا ضيقا ونقص عرض الباند عندما دخلت الأسعار مرحلة تثبيت وتقوية الأسعار في آخر السنة.
وعموما أو بشكل عام كل ما قل عرض الباند وازداد الضيق فيها تزيد فرصة التغير الحاد في السعر أو sharpbreakout in prices وكل ما ازداد السعر في منطقة الباند فيها ضيق زاد احتمال حدوث تغير قوي في السعر breakout .
عموما سوف نأتي علي شرح طريقة استخدام المؤشر وتفسيره بالتفصيل لاحقا .

المعادلة وطريقة الحساب Calculation and Formula 1 :
كما ذكر سابقا Bollinger Band يعرض أو يمثل باستخدام 3 خطوط أو باند, وعادة يكون الباند الأوسط هو المتوسط الحسابي لسعر السهم(moving average or (SMA وهو سعر الإغلاق لكل يوم, ولكن قد يستخدم متغيرات أخري غير سعر الإغلاق لحساب (SMA) وهي كالتإلى :

1-Typical Price = (high + low +close)/3

2-Weighted Price = (high + low +close +close)/4

عموما سوف نأتي علي ذكر المعادلات الموجودة لأستخراج الخطوط الثلاثة أو Bands .في المعادلة التالية المتغير n يمثل عدد الايام في (SMA) فرضا 10ايام أو عشرين يوم ,وهذه هي معادلة الباند الوسطي أو المتوسط الحسابي عادة(SMA) .

المعادلة وطريقة الحساب Calculation and Formula 2 :
أما بالنسبة للخط أو الباند العلوي upper band فهو تقريبا نفس معادلة الباند المتوسط ولكن عمل له إزاحة بقيمة معينة إلى الأعلىthe upper band is the same as the middle band, but it shifted to the up by the number of standard deviation و D في المعادلة القادمة تمثل The number of standard deviations.
وهذه المعادلة المستخدمة في حساب الباند العلوي:

المعادلة وطريقة الحساب Calculation and Formula 3 :
وبالنسبة ل الباند السفلي lower band فهو نفس الباند الاوسط أو المتوسط الحسابي ولكن حصل لة ازاحة إلى الأسفل بقيمة معينة The lower band is the moving average shifted down by the same number of standard deviations D في المعادلة القادمة تمثل The number of standard deviations

مثال عي طريقة الاستخدام 1 :
وعادة يستخدم 20 يوم للمتوسط الحسابي (SMA) ويستخدم الرقم 2 ل standard deviationالممثل بالمتغير D في المعادلات السابقة. وعموما لاينصح باستخدام(SMA) لأقل من 10 أيام.
وهنا مثال لسهم شركةIBM باستخدام المؤشر هذا وفيه الشارت أيضا:

مثال علي طريقة الاستخدام 2 :
ويليه الرسم أو الشارت للسهم والمؤشر الفني موجود عليه ويلاحظ أن الموفنغ أفرج كان ل 20 يوم والستاندرد ديفياشن كان 2 .

الحدود والفترات وكيفية استخدامهاSetting :
وكما قيل سابقا,Mr. Bollinger أوصي باستخدام SMA) 20-day) للباند الأوسط و
2standard deviation for the outer band ولكن مدة الموفنغ أفرج وعدد الديفيايتشن قابل للتعديل لكي يناسب الخيارات الفردية والصفات المميزة لأسهم معينة.
عموما طريقة التجربة والخطأ Trail and errorهي احدي الطرق الجيدة لتحديد مدة زمنية للموفنغ أفرج .
عموما مؤشر Bollinger Bnds عادة يشمل معظم تغيرات السعر ولكن ليس كل المتغيرات, فرضا .
بعد تغير حاد وسريع في السعر اختراق الخط البياني للسعر ل الباند الخارجي سواء العلوي أو السفلي شي عادي,ولكن إذا اتضح أن السعر اخترق الباند الخارجي مرات كثيرة هنا قد تحتاج إلى موفنغ أفرج أطول من السابق أي الانتيرفال أو عدد الأيام تكون أكثر من السابق , وإذا الخط البياني للسعر قليل ما لامس الباند الخارجي في هذه الحالة قد تحتاج إلى موفنغ افرج أقل من السابق .
ومن الطرق الدقيقة لتحديد طول الموفنغ افرج هي عن طريق مقارنة الموفنغ افرج بردة فعل السعر بعد بلوغة للقاع Bottom .لكي يتكون القاع والدوان ترند ينعكس downtrend reverse , السهم لابد ان يكون علي نقطة low اعلي من ادني سعر قبلة او
a security needs to form a low that is higher than
the previous low إذا ال Bollinger Bands اصبح كدعم للسهم support عند Seconded(high) low فالحدود صحيحية , ولكن إذا Seconded(high) low اخترق الباند السفلي هذا يعني أن الموفنغ افرج قصير ,وإذا Seconded(high) low ظل فوق الباند السفلي ولم يلمس الباند الأسفل ولا مرة فهذا يعني أن الموفنغ افرج يكون أطول من الازم.ونفس المنطق واللوجك ينطبق علي القمم والراليpeaks and reaction rallies بمعني أن الباند الأعلى يكون مقاومة resistance لأول رإلى بعد القمة أو The same logic can be applied to peaks and reaction rallies. The upper band should markresistancefor the first reaction rally after a peak.
ويمكن النظر إلى شارت سهم وال مارت Walmart WMT:

الحدود والفترات وكيفية استخدامهاSetting 2
من مثال الشارت الذي في الأعلى لسهم وول مارت لوحظ ما يلي :
أن 20 يوم سمبل موفنغ افرج كان أطول من اللازم بالنسبة للبولنار باند .
ولوا لاحظت لوجدت غاب عريض بين الباند السفلي و Seconded(high) low في شهر مارس.
وعن طريق التعديل ( وهذا سهل جدا ومتوافر في معظم برامج الشارت تستطيع أن تعدل الانتريفال للرقم الذي تتصور أنه يناسبك ) والتجربة والخطأ ووجد أن فترة 12 يوم سمبل موفنغ افرج كان أفضل وناسب الشارت بشكل أفضل .
عموما وبشكل عام أوصي مكتشف المؤشر هذا بالمدى القصير standard deviations short term 10-day(SMA) and 1.5 for.
للمدى المتوسط intermediate term 20-day (SMA) and 2 for standard deviations.

للمدى البعيد long term 50-day(SMA) and 2.5 for standard deviations.
التفسير وطريقة الاستخدام في المضاربة :
1. كما ذكر من قبـل المؤشر لا يعطي إشارات بيع وشراء مطـلقة ودقيقة جدا ولكن هذا المؤشر يحدد إذا ما كان السعر غال أو رخيص نسبيا.
2. هذا المؤشر ليس مهم لتوقع الاتجاه المستقبلي للسعر ولكن يحدد إذا السعر غال أو رخيص ودرجة تذبذب السعر ومع استخدام المؤشرات الأخرى يكون هذا المؤشر فعال.
3. الخاصية المميزة لهذا المؤشر أن المسافة بين الباند الأسفل والأعلى تعتمد على تذبذب السعر.
عموما هذه بعض الخصائص التي يمكن أن تعد إشارات مساعدة للبيع والشراء ووضعها مطور المؤشر نفسه:
1. التغير الحاد في السعر عادة يحدث بعد أن تضيق الباند أي بعد أن يقل التذبذب.
2. كلما طالت مدة التذبذب القليل في السعر كلما زادت نسبة حدوث انكسارbreak out في السعر.
3. القمم والقيعان السعرية (tops and bottoms) التي تحدث خارج الباند إذا تلتها قمم وقيعان داخل الباند تكون إشارة قوية علي انعكاس الترند .

وبالنسبة لي ومن تجربتي الشخصية المتواضعة في المضاربة اليومية إذا اقترب السعر من الباند الأسفل وضاق الباند في نفس الوقت تعطيني إشارة على قرب حدوث انكسار في السهم بالاتجاه الأعلى طبعا بمساعدة المؤشرات الفنية الأخرى .

مواضيع مفيدة عن استراتجيات استخدام البولنجر باند

ورشة البولنجر اند