ارتباط العملات correlation

[Badr]

المفهوم

الارتباط هو مقياس العلاقة بين زوجين من العملات وبذلك فهو يساعد المتداول على معرفة ما إذا كان
زوج العملات سيسير في نفس الاتجاه، ولفهم الارتباطات بصورة أفضل من الضروري أن نعرف أولاً ماهية أزواج العملات.

و تتقاس درجة الارتباط ما بين 1 الى -1 حيث أن :-

الواحد الصحيح بالموجب (1) معناه و جود علاقه طردية قوية ببمعنى انه اذا كان هناك زوجين بمعامل
ارتباط قدرة 1 فهذا يعنى انه اذا تحرك احد الزوجين فى اتجاه افنه سيتحرك الاخر فى نفس الاتجاة

الواحد الصحيح بالسالب (-1) معناه وجود علاقه عكسية بين زوجين بمعنى انه اذا تحرك احد الزوجين
فى اتجاه سيتحرك الاخر فى الاتجاه المعاكس

معامل ارتباط صفر (0) : معناه انه لا توجد علاقه بين الزوجين بمعنى اذا تحرك احد الاوزاج فى اتجاه فهذا
لا يعنى بالضرورة تحرك الزوج الاخر فى نفس الاتجاه او حتى فى الاتجاه المعاكس


تمام .. الان عرفنا ما هو الارتباط .. السؤال كيف سنستفيد به ؟

يمكن استخدام الارتباط بين العملات بأكثر من طريقه فعلى سبيل المثال:-
1- تجنب تنفيذ نفس العملية (مثلا شراء ) على ازواج متعاكسه
2-يساعدك على تحديد اتجاه الزوج الذي ستضارب عليه بان تنظر الى اتجاه الزوج
الذي يعاكسه او يمشي معه في نفس الاتجاه.
3- تساعدك لمعرفة متى تكون هذه العلاقه قويه لتجنب الخساره في اوقات ضعف العلاقه .
4-التنويع بحيث ستختار الاوزاج بشكل غير عشوائى

الارتباط كاداة لتحيلاتك

من المهم فهم مبدأ الارتباط و اهمية فى التداول فمثلا إذا كانت لديك أكثر من صفقة بأكثر من زوج من العملات، فقد
تكون هناك صفقات متشابهة تسلك نفس الاتجاه سواء بالربح أو الخسارة وقد يكون العكس تماماً، وقد يؤثر هذا
التحليل على سلوكك أنت في طبيعة الأزواج التي ستختارها في صفقاتك، فقد يلجأ بعض المتداولين إلى أخذ صفقات
متماثلة من أكثر من زوج أو قد تلجأ إلى أخذ صفقات متعاكسة من أكثر من زوج وذلك يعتمد على استراتيجيتك
وطريقتك التي تناسبك في التداول. أيضا إذا افترضنا أنك تخاطر مثلا بنسبة 2% من رصيد حساب تداولك في الصفقة الواحدة.
عند فتح مركز شراء على زوجين فإن هذا قد يبدو للوهلة الأولى أنك فتحت صفقتين نسبة المخاطرة في كل واحدة منهما 2%.
و لكن اذا كان الزوجين مرتبطبن ببعض ارتباط طرديا فإن تَحَرُّك إحدى الزوجين في اتجاه معين سوف يلحق به الزوج الآخر
على الأرجح. وبالتالي في حال تَحَرَّكَ إحدى الزوجين في غير صالحك، سيتحرك الزوج الآخر في نفس الاتجاه غير المرغوب.
وبما أنك خاطرت بنسبة 2% في كل صفقة فإنك في واقع الأمر ستكون قد خاطرت بنسبة 4% في صفقة واحدة.

هذا فقط مثال و لكن الأمثلة عديده لطرق و استراتيجيات التداول بمعاملات الارتباط


مثال للارتباط الايجابى


مثال للارتباط السلبي

[Badr]

المفهوم

الارتباط هو مقياس العلاقة بين زوجين من العملات وبذلك فهو يساعد المتداول على معرفة ما إذا كان
زوج العملات سيسير في نفس الاتجاه، ولفهم الارتباطات بصورة أفضل من الضروري أن نعرف أولاً ماهية أزواج العملات.

و تتقاس درجة الارتباط ما بين 1 الى -1 حيث أن :-

الواحد الصحيح بالموجب (1) معناه و جود علاقه طردية قوية ببمعنى انه اذا كان هناك زوجين بمعامل
ارتباط قدرة 1 فهذا يعنى انه اذا تحرك احد الزوجين فى اتجاه افنه سيتحرك الاخر فى نفس الاتجاة

الواحد الصحيح بالسالب (-1) معناه وجود علاقه عكسية بين زوجين بمعنى انه اذا تحرك احد الزوجين
فى اتجاه سيتحرك الاخر فى الاتجاه المعاكس

معامل ارتباط صفر (0) : معناه انه لا توجد علاقه بين الزوجين بمعنى اذا تحرك احد الاوزاج فى اتجاه فهذا
لا يعنى بالضرورة تحرك الزوج الاخر فى نفس الاتجاه او حتى فى الاتجاه المعاكس


تمام .. الان عرفنا ما هو الارتباط .. السؤال كيف سنستفيد به ؟

يمكن استخدام الارتباط بين العملات بأكثر من طريقه فعلى سبيل المثال:-
1- تجنب تنفيذ نفس العملية (مثلا شراء ) على ازواج متعاكسه
2-يساعدك على تحديد اتجاه الزوج الذي ستضارب عليه بان تنظر الى اتجاه الزوج
الذي يعاكسه او يمشي معه في نفس الاتجاه.
3- تساعدك لمعرفة متى تكون هذه العلاقه قويه لتجنب الخساره في اوقات ضعف العلاقه .
4-التنويع بحيث ستختار الاوزاج بشكل غير عشوائى

الارتباط كاداة لتحيلاتك

من المهم فهم مبدأ الارتباط و اهمية فى التداول فمثلا إذا كانت لديك أكثر من صفقة بأكثر من زوج من العملات، فقد
تكون هناك صفقات متشابهة تسلك نفس الاتجاه سواء بالربح أو الخسارة وقد يكون العكس تماماً، وقد يؤثر هذا
التحليل على سلوكك أنت في طبيعة الأزواج التي ستختارها في صفقاتك، فقد يلجأ بعض المتداولين إلى أخذ صفقات
متماثلة من أكثر من زوج أو قد تلجأ إلى أخذ صفقات متعاكسة من أكثر من زوج وذلك يعتمد على استراتيجيتك
وطريقتك التي تناسبك في التداول. أيضا إذا افترضنا أنك تخاطر مثلا بنسبة 2% من رصيد حساب تداولك في الصفقة الواحدة.
عند فتح مركز شراء على زوجين فإن هذا قد يبدو للوهلة الأولى أنك فتحت صفقتين نسبة المخاطرة في كل واحدة منهما 2%.
و لكن اذا كان الزوجين مرتبطبن ببعض ارتباط طرديا فإن تَحَرُّك إحدى الزوجين في اتجاه معين سوف يلحق به الزوج الآخر
على الأرجح. وبالتالي في حال تَحَرَّكَ إحدى الزوجين في غير صالحك، سيتحرك الزوج الآخر في نفس الاتجاه غير المرغوب.
وبما أنك خاطرت بنسبة 2% في كل صفقة فإنك في واقع الأمر ستكون قد خاطرت بنسبة 4% في صفقة واحدة.

هذا فقط مثال و لكن الأمثلة عديده لطرق و استراتيجيات التداول بمعاملات الارتباط


مثال للارتباط الايجابى


مثال للارتباط السلبي